Все выше рассмотренные стратегии финансового менеджмента (кроме фиксированной прибыли), не имеют зависимости от события на которое мы ставим.
Критерий Келли, также известный как стратегия *геометрической средней максимизации портфеля*, есть более усовершенствованноя стратегиея процента от банка. В случае Критерия Келли, процент от банка не является зафиксированным и непосредственно зависит от точного определения вероятности спортивного события.
Часть банкрола, которую нам нужно поставить согласно его критерию определяется по следующей формуле:
Сумма в % от банка = (K*наша оценка вероятности события-1)/(К-1),
где К - коэффициент букмекера (на рассматриваемое событие)
Таким образом, величина каждой ставки определяется как процент от остатка нашего банка, что в принципе сводит к нулю финансовый крах. Но как уже говорилось, размер ставки может стать меньше, чем минимально-донустимая ставка в букмекерской конторе.
Практическое использование. Критерием Келли ипользуются не только в азартных играх, но и на биржах. Этот метод своего рода единственный, который под собой имеет математическую основу, поэтому пользуется популярностью у многих игроков. Но при использовании этого метода всплывают сразу две огромные проблемы. Во-первых, необходимо точно рассчитать вероятности событий, так как если наша оценка вероятности события окажется завышенной, мы потеряем больше денег, в свою очередь, если оценка окажется занижена, то мы не получим той прибыли, которую должны были получить. Во-вторых, и это очевидно, что имеет смысл делать ставки только на события, переоцененные букмекерской конторой - ведь если мы определяем вероятность события как 50%, то коэфф-т у букмекера обязан быть более 2. Т. е. произведение нашей вероятности и коэффициента "бука" должны быть больше 1. Так что перед использованием данной стратегии, я бы советовал всем потестировать, насколько хорошо мы умеем определять вероятность того или иного события.
Каталог сайтов о финансах и бизнесе.
